Original Articles

Die modellering van heteroskedastisiteit in daaglikse rand/dollar wisselkoersbewegings: 1987–1992

Published in: Investment Analysts Journal
Volume 25 , issue 43 , 1996 , pages: 21–29

DOI: 10.1080/10293523.1996.11082359

Author(s): F P Cilliers Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool en die Universiteit van Wes-Kaapland, , E vd M Smit Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool en die Universiteit van Wes-Kaapland, , D Kotze Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool en die Universiteit van Wes-Kaapland,

Download full text Get new issue alerts

Abstract

'n Nuwe groep van modelle, bekend as Outoregressiewe Voorwaardelike Heteroskedastisiteitsmodelle (OVH), is sedert 1982 ontwikkel. Dié modelle maak dit nou moontlik dat voorwaardelike variansies van tydreekse gemodelleer kan word.

« An underlying symmetry on price charts

Modelling systematic risk and return using accounting-based information »